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上交所调整ETF期权持仓限额 总持仓限额为10000张

时间:2019-12-29 01:12栏目:帮助中心 点击: 127 次

来源:上交所

各市场参与人:

为有效发挥期权产品的市场功能,根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》《上海证券交易所、中国证券登记结算有限义务公司股票期权试点风险限制管理手段》《上海证券交易所股票期权持仓限额管理业务指引》的相关规定,上海证券交易所(以下简称本所)就调整ETF期权持仓限额相关事项关照如下:

一、投资者(含幼我投资者、机构投资者及期权经营机构自生意业务务,下同)单个相符约品栽权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。

期权经营机构确定客户单个相符约品栽的持仓限额时,不得超过前款规定的持仓限额。

二、期权经营机构答当根据客户期权交易、额度行使及风险承受能力情况,听命以下标准,郑重确定、调整客户衍生品相符约账户(以下简称相符约账户)单个相符约品栽持仓限额:

(一)新开相符约账户权利仓持仓限额为100张、总持仓限额为200张、单日买入开仓限额为400张。

(二)经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权相符约成交量达到100张且具备三级交易权限的客户,权利仓持仓限额1000张、总持仓限额2000张、单日买入开仓限额4000张。

(三)经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权相符约成交量达到500张、自有资产余额超过100万元且具备三级交易权限的客户,权利仓持仓限额2000张、总持仓限额4000张、单日买入开仓限额8000张。

(四)经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权相符约成交量达到1000张、自有资产余额超过300万元且具备三级交易权限的客户,权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。

本关照所称自有资产余额,指投资者托管在该期权经营机构的沪深证券市值与资金账户可用余额(不含议决融资融券交易融入的证券和资金)。

本关照所称期权相符约成交量刘伯温正版玄机料,指投资者在沪市期权相符约品栽交易中相符并计算的成交量。

三、期权经营机构将投资者单个相符约品栽权利仓持仓限额挑高到2000张以上(不含2000张)的刘伯温正版玄机料,答当在调整的前一交易日填报《ETF期权持仓限额报备外》(样张详见附件)刘伯温正版玄机料,向本所进走备案。首次备案原料答由期权经营机构期权业务部分负责人签字,并添盖部分或公司公章。

四、幼我投资者买入金额不得超过其自有资产余额10%与证券账户以前6个月日均持有沪深证券市值20%的较高者。

对于经评估认为风险承受能力较强且已足必定条件的幼我投资者,期权经营机构能够结相符其期权交易、额度行使及风险承受能力情况,听命以下情形调整买入金额限额:

(一)对于具备三级交易权限的客户,其买入金额限额最高为该客户自有资产余额的20%。

(二)对于权利仓持仓限额已达到2000张的客户,其买入金额限额最高为该客户自有资产余额的30%。

买入金额限额终局听命10000元的整数倍向上取整。

五、期权经营机构根据本关照规定对客户核定的ETF期权权利仓持仓限额、总持仓限额、单日买入开仓限额,可同一适用于沪市各ETF期权相符约品栽。

六、做市商持仓限额由本所根据做市商类型、做市资金周围等确定,并议决与做市商签定的做市制定进走约定。

七、期权经营机构、做市商、投资者因开展经纪业务、做市业务及套期保值交易等需挑高持仓限额且相符本所规定条件的,能够根据《上海证券交易所股票期权持仓限额管理业务指引》的规定,议决期权经营机构向本所挑交挑高持仓限额的申请原料。

八、本关照自2019年12月23日首实走。本所于2015年5月3日发布的《关于上证50ETF期权持仓限额调整相关事项的关照》(上证发〔2015〕44号)和2016年8月5日发布的《关于进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理相关事项的关照》(上证发〔2016〕35号)同时废止。

特此关照。

附件:ETF期权持仓限额调整报备外(样张)

上海证券交易所

二〇一九年十二月十九日

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